9 Periode Moving Average

Flytende gjennomsnitt Dette eksemplet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter (topper og daler) for enkelt å gjenkjenne trender. 1. Først, ta en titt på vår tidsserie. 2. På Data-fanen klikker du Dataanalyse. Merk: kan ikke finne dataanalyseknappen Klikk her for å laste inn add-in for Analysis ToolPak. 3. Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK. 4. Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2: M2. 5. Klikk i intervallboksen og skriv inn 6. 6. Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3. 8. Skriv en graf av disse verdiene. Forklaring: fordi vi angir intervallet til 6, er glidende gjennomsnitt gjennomsnittet for de forrige 5 datapunktene og det nåværende datapunktet. Som et resultat blir tinder og daler utjevnet. Grafen viser en økende trend. Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter. 9. Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon: Jo større intervallet jo flere tinder og daler utjevnes. Jo mindre intervallet, jo nærmere de bevegelige gjennomsnittene er til de faktiske datapunktene. Forskjæring av dine handelsferdigheter: Flytteverdier Av Jim Wyckoff Av Kitco News Kitco Jeg tar en verktøykasse tilnærming til analyse og handel markeder. Jo mer tekniske og analytiske verktøy jeg har i min trading toolbox til min disposisjon, desto bedre er sjansene for suksess i handel. Et av mine favoritt sekundære handelsverktøy er glidende gjennomsnitt. Først, la meg gi deg en forklaring på glidende gjennomsnitt, og så forteller jeg deg hvordan jeg bruker dem. Flytte gjennomsnitt er et av de mest brukte tekniske verktøyene. I et enkelt glidende gjennomsnitt beregnes den matematiske medianen av den underliggende prisen over en observasjonsperiode. Prisene (vanligvis sluttkurs) over denne perioden legges til og deles deretter av det totale antall tidsperioder. Hver dag i observasjonsperioden får samme vekt i enkle bevegelige gjennomsnitt. Noen bevegelige gjennomsnitt gir større vekt til nyere priser i observasjonsperioden. Disse kalles eksponentielle eller veide glidende gjennomsnitt. I denne utdanningsfunksjonen diskuterer jeg bare enkle bevegelige gjennomsnitt. Lengden av tid (antall barer) beregnet i et bevegelige gjennomsnitt er svært viktig. Flytte gjennomsnitt med kortere tidsperiode svinger normalt og vil trolig gi mer handelssignaler. Langsommere bevegelige gjennomsnitt bruker lengre tidsperioder og viser et jevnere glidende gjennomsnitt. De langsommere gjennomsnittene kan imidlertid være for sakte for å gjøre det mulig å etablere en lang eller kort posisjon effektivt. Flytte gjennomsnitt følger trenden mens du utjevner prisbevegelsen. Det enkle glidende gjennomsnittet er vanligvis kombinert med andre enkle glidende gjennomsnitt for å indikere kjøp og salgssignaler. Noen handelsmenn bruker tre bevegelige gjennomsnitt. Deres lengder består vanligvis av korte, mellomliggende og langsiktige glidende gjennomsnitt. Et vanlig brukt system i futures trading er 4-, 9- og 18-årige glidende gjennomsnitt. Husk at et tidsintervall kan være flått, minutter, dager, uker eller måneder. Vanligvis blir glidende gjennomsnitt brukt i kortere tidsperioder, og ikke på lengre sikt ukentlig og månedlig strekdiagrammer. De normale glidende gjennomsnittlige crossover-buysell-signaler er som følger: Et kjøpesignal produseres når kortere sikt gjennomsnitt krysser fra under til over lengre sikt. Omvendt utstedes et selgesignal når kortsiktige gjennomsnitt krysser fra over til under gjennomsnittet på lengre sikt. En annen handelsmetode er å bruke sluttpriser med de bevegelige gjennomsnittene. Når sluttkursen er over det glidende gjennomsnittet, opprettholder du en lang posisjon. Hvis sluttkursen faller under det glidende gjennomsnittet, avviker enhver lang posisjon og opprett en kort posisjon. Her er det viktige håp om å bruke bevegelige gjennomsnitt når trading futures markeder: De fungerer ikke bra i hakkete eller ikke-trendende markeder. Du kan utvikle et alvorlig tilfelle av whiplash ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt i hakkede, sidelengs markeder. Omvendt, i trendmarkeder, kan bevegelige gjennomsnitt fungere veldig bra. I futures-markeder er favorittgjenomsnittene mine 9 og 18 dager. Jeg har også brukt 4-, 9- og 18-dagers glidende gjennomsnitt på anledningen. Når du ser på et daglig strekdi, kan du plotte forskjellige bevegelige gjennomsnitt (forutsatt at du har riktig kartleggingsprogramvare) og umiddelbart se om de har jobbet bra for å gi kjøp og salgssignaler i løpet av de siste månedene av prishistorikken på diagrammet. Jeg sa at jeg liker 9-dagers og 18-dagers glidende gjennomsnitt for futures-markeder. For enkelte aksjer har jeg brukt (og andre vellykkede veteraner har fortalt meg at de bruker) 100-dagers glidende gjennomsnitt for å avgjøre om en aksje er bullish eller bearish. Hvis aksjen er over 100-dagers glidende gjennomsnitt, er det bullish. Hvis aksjene er under 100-dagers glidende gjennomsnitt, er det bearish. Jeg bruker også 100-dagers glidende gjennomsnitt for å måle helsen til aksjeindeksmarkeder. En god advarsel: En veteranmarkedsfører sa at råvarefondene (de store handelsfondene som mange ganger synes å dominere terminsmarkedshandel) følger 40-dagers glidende gjennomsnitt veldig tett - spesielt i kornfutures. Således, hvis du ser et marked som blir klar til å krysse over eller under 40-dagers glidende gjennomsnitt, kan det bare være at midlene kan bli mer aktive. Jeg sa tidligere at enkle glidende gjennomsnitt er et sekundært verktøy i min trading toolbox. Mine primære (viktigste) verktøy er grunnleggende diagrammønstre, trendlinjer og grunnleggende analyse. Av Jim Wyckoff, som bidrar til Kitco News jimjimwyckoffMoving Average Indicator Flytte gjennomsnitt gir et objektivt mål for trendretningen ved å utjevne prisdata. Normalt beregnet ved hjelp av sluttkurs, kan det glidende gjennomsnittet også brukes med median. typisk. vektet lukking. og høye, lave eller åpne priser samt andre indikatorer. Kortere lengde bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare å plukke opp de store trender. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halve lengden på syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt passende. Hvis 20 dager, så er et 10 dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dagers glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet. Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21. 100 til 200 dagers (20 til 40 uker) glidende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager (4 til 13 uker) glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser glidende gjennomsnitt: Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet underfra. Gå kort når prisen krysser til under glidende gjennomsnittet fra ovenfor. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Av den grunn bruker glidende gjennomsnittlige systemer normalt filtre for å redusere whipsaws. Mer sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To flytende gjennomsnitt bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre flytende gjennomsnitt bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen varierer. Flere bevegelige gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flyttede flytteverdier er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall piskesager. Keltner Channels bruker bånd som er plottet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde for å filtrere bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Den populære MACD-indikatoren (Moving Average Convergence Divergence) er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Det er flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, hver med sine egne særegenheter. Enkle bevegelige gjennomsnitt er det enkleste å konstruere, men også de mest utsatt for forvrengning. Veidede glidende gjennomsnitt er vanskelig å konstruere, men pålitelig. Eksponentielle glidende gjennomsnitt oppnår fordelene med vekting kombinert med enkel konstruksjon. Wilder glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig i indikatorer utviklet av J. Welles Wilder. I hovedsak den samme formelen som eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker de forskjellige vektingsmdash som brukerne må ta hensyn til. Indikatorpanel viser hvordan du oppretter glidende gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 21 dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt.